梁山好汉回到梁山泊后，又出征收服了徐州芒砀山“混世魔王”樊瑞、“八臂那吒”项充、“飞天大圣”李衮，正当宋江率众好汉班师回山，乘船过湖时，路边芦苇丛中走出一名大汉，对着宋江纳头便拜。此人名叫段景住，人称“金毛犬”，是个盗马高手，因为仰慕宋江的威名，特意盗了一匹叫做“照夜玉狮子马”的良驹前来献给宋江，不料，途经曾头市的时候，被那儿的曾家五虎抢了去。宋江听了，便请他一同上山，同时，派遣戴宗去曾头市打听那匹马的下落。
四五天后，戴宗回山禀报：那曾头市有三千多户人家，为首的一家大户叫做曾家府，父亲曾弄，原本是大金国人，五个儿子个个都会武艺，号称“曾家五虎”，府中一个教师史文恭，一个副教师苏定，都武艺出众，抢去的那匹骏马现在给了史文恭，他们在曾头市聚集了五六千人马，对梁山泊十分仇视。晁盖听了大怒，点起人马，亲自下山攻打曾头市。
攻打曾头市时，晃盖中了敌人的诡计，被一枝毒箭射中，箭上刻有“史文恭”三字。晁盖回山之后，毒性发作，浑身浮肿，滴水不进。临终前，他对宋江说道：“贤弟保重，日后哪个能捉住射死我的人，便由他做山寨之主。”说完，咽下了最后一口气。
晁盖死后，宋江十分悲痛，请了北京大名府来的高僧大圆法师来替晁盖做佛事。用斋的时候，宋江问起北京的英雄豪杰。大圆法师说道：“您没有听说过河北‘玉麒麟’的大名吗？”宋江一拍脑袋，叫道：“啊呀！我怎么把他给忘了”原来，“玉麒麟”卢俊义是河北三绝之祖居北京，家境十分富有，人称卢大员外。此人武艺高强，一根棍棒天下无敌，更兼天性仁厚，很重义气。宋江感叹道：“若是能得此人上山，哪里还怕官兵围剿？”吴用在一旁说：“这有何难，小生略施小计，就可以叫他自投梁山人伙。”宋江大喜。
第二天一早，吴用假扮算命先生，李逵扮作哑道童，下山游说卢俊义。
两人行走了四五天，来到了北京城。进城之后，吴用摇动铃杵，口里念念有词地喊道：“甘罗发早子牙迟，彭祖颜回寿不齐，范丹贫穷石崇富，八字生来各有时。若要问前程，先赐银一两。”一路喊，一路往闹市区走去。李逵背着行李，一脚高一脚低地跟在后面。街面上的顽童，看李逵的模样滑稽可笑，便哄笑着跟在他们后面，有的学李逵走路的样子，有的学吴用赋叫的腔调。几个圈子兜下来，吴用、李道走到卢俊义家的大门外时，后面已经跟了五六十个小孩了，又叫又跳，煞是热闹。卢俊义在家中用坐，听到喧闲声，问仆人什么事情。仆人告诉他说有一个外乡来的算命先生，口出大言，要一两银子算一卦，后面的道童又长相古怪，一点都没有道童的样子，所以大家都在哄笑。卢俊义听了十分好奇，说道：“奇人必有奇才，快请他进来说话！”仆人奔到街上，请吴用进去。
到了里面，吴用和卢俊义分宾主坐定，李逵站在一旁同。卢俊义取出白银一两，放在吴用面前，说道：“君子问灾不问福，不必说在下如何富贵，我只要你推算我往后该做些什么。”吴用点了点头，说道：“果然是豪杰！”然后，拿出一个奇特的铁算盘，按照卢俊义所说的生辰八字，煞有介事地拨拉了半天，算着算着，脸色凝重起来。突然间，他一拍桌子，叫道：“怪哉！”卢俊义大吃一惊，赶紧问他命理如何。吴用连连摇头，答道：“不可说，不可说。”卢俊义更紧张了，一定要他实话实说。
卢俊义追问了好几遍，吴用才开口，说道：“既然员外不见怪，我就直说了。按命理来看，百日之内，员外将有血光之灾，家产落入他人之手，本人死于刀剑之下。”卢俊义哪里肯信，笑着摇了摇头道：“先生一定是看错了。我卢俊义世代清白，一生谨慎，怎么会有血光之灾？”吴用听了，冷笑一声：“原来也是个喜欢奉承的人！”说完，把桌子上的那一两卦银往卢俊义面前一推，站起身子要走。
卢俊义急忙拉住他，说道：“先生息怒，在下愿听指教。”吴用这才重新坐下，在算盘上拨拉几下，说道：“若往东南方向一千里外躲避，可以免除这场灾祸。”临别，他又留下一首诗，请卢俊义写在墙壁上。那四句诗是：“芦花丛里一扁舟，俊杰俄从此地游。义士若能知此理，反躬逃难可无忧。”
吴用走后，卢俊义在家里坐立不安。他想了很久，然后，把府中的各级管事全都召来，告诉他们自己想去东岳泰山烧香避灾，同时看看外边景物，做些买卖。卢俊义手下有两个亲信：一个是大主管李固，东京人氏，早年落魄，来北京投亲不遇，大雪天冻倒在卢府的大门口，卢俊义救了他的性命，并留他在身边管帐；另一个是燕青，自幼父母双亡，在卢府中长大，一身白肉，遍体花绣，吹拉弹唱，无所不会，更有一身好武艺，爱使一张川弩，当地人都称他“浪子燕青”。听了卢俊义的话，众人都很吃惊。李固第一个反对，燕青也不赞成，因为去泰山烧香要经过梁山泊，很不安全。众人正在议论，卢俊义的妻子贾氏也走了出来，劝卢俊义不要去。卢俊义不耐烦地皱了皱眉头，说道：“你妇道人家知道什么？那些梁山泊的草寇不来倒也罢了，若是真的敢出来惹事，我把他们一个个都捉了，方显我英雄本色！”众人听了，不敢再劝。
第二天清早，卢俊义带了李固等出门，总共十辆大车，上面装满了货物。燕青也想去，卢俊义不许，要他留在家里看守。众人上路，行走了几天，渐渐地已接近梁山泊。一天，他们在一家客店投宿，清晨起身，临出门时，店小二好心地告诉卢俊义说前面就是梁山泊，叫他们经过的时候千万小心，不可招摇。不料卢俊义不但不听，反而从行李中取出四面白绢旗，要李固把旗帜竖在车上。那旗帜上写着四句诗：“慷慨北京卢俊义，远驮货物离乡地。一心只要捉强人，那时方表男儿志。”李固叫苦不迭，却不敢违抗，只好哭丧着脸把旗帜插了上去。
众人驾着车，出了门，近中午时分，望见一片大树林，走到树林旁，只听得一声尖锐的哨声，林中走出四五百个喽罗，为首的大汉正是李逵。他手持两把板斧，指着卢俊义厉声叫道：“卢员外，还记得哑道童么？”卢俊义这才知道中计，不由得勃然大怒，挺起朴刀来斗李逵。斗了不满三个回合，李逵跳出圈外，转身就走，卢俊义紧紧追赶。李逵东闪西躲，引得卢俊义转入林中，李逵忽然奔入乱松林中。卢俊义赶过松林中去，但一个人影也不见，正要回身，却见旁边文跳出一个胖大和尚，对着他大声叫道：“洒家鲁智深，奉军师将令，迎卢员外上山！”卢俊义焦躁起来，骂道：“秃驴，休得无礼”提刀直奔鲁智深。斗了不到三个回合，鲁智深又走了。卢俊义才要追赶，旁边转出武松。就这样，众好汉一个接一个和他游斗。卢俊义全然不惧，越战越勇。这时，忽听得山顶上一声樱响，众好汉一起退下。卢俊义打得一身臭汗，也就不再追赶，向林边一看，哪里还有李固等人的影子？远远地只见山坡下一伙喽罗正押着他的车子及李固等人往山寨里去。卢俊义怒不可遏，提起朴刀朝那儿飞奔过去，赶到山坡前，人和车子都已经不见踪影。卢俊义正在彷徨，却听得山顶上传来鼓声箫声，回头一看，一面杏黄旗迎风招展，上面绣着“替天行道”四个大字。杏黄旗下宋江、吴用、公孙胜等头领都站在那儿，微笑着与他打招呼：“卢员外，别来无恙。”
卢俊义益发愤怒了，指着山顶大骂。宋江背后转出花荣，张弓搭箭，指着卢俊义喝道：“卢员外休要逞能，看花荣神箭！”说完，“嗖”的一箭，正中卢俊义毡笠上的红缨。卢俊义大吃一惊，这才知道梁山上藏龙卧虎，不可小看。他急忙转身往山下走。这时，山上突然间鼓声震天，秦明、林冲引一彪人马从东边杀出，呼延灼、徐宁率一支军马从西边杀出。一时间金鼓声、马蹄声、呐喊声惊得天摇地动。卢俊义慌不择路，逃到山脚下的一个大湖边。
这时，天已经渐渐地暗了下来，一眼望去，满目芦花，茫茫烟水。卢俊义正在无奈，却见芦苇丛里荡出一只小船。他连忙叫渔夫帮忙载他过湖，渔夫答应了。船摇了约四五里，前面芦苇丛中撑出一只小船，有个大汉在唱歌：
生来不会读诗书，且就梁山泊内居。
准备窝弓射猛虎，安排香饵钓鳌鱼。
卢俊义听了暗自心惊，不敢作声，又听得后面芦苇丛中也出来一只小船，也有人在唱歌：
乾坤生我泼皮身，赋性从来要杀人。
万两黄金浑不爱，一心要捉玉麒麟。
卢俊义听了叫苦不迭，朝四周看看，当中又一只小船，飞也似地过来，同样有人在唱歌：
芦花丛里一扁舟，俊杰俄从此地游。
义士若能知此理，反躬逃难可无忧。
这不就是吴用假扮算命先生来游说他时在家里的那首诗？卢俊义再也坐不住了，尖求治大拢船家岸。那渔夫仰天大笑，对卢俊义说道：“上是青天，下是绿水，卢员外还想往哪儿走？”原来，那渔夫不是别人，正是李俊。卢俊义大怒，提起朴刀朝李俊搠去。李俊一个鹞子翻身，跳入水中。船上没有了掌舵的人，顿时在湖心滴溜溜地转了起来。卢俊义用朴刀往水里乱搠。不料船尾又钻出张顺，把船一掀，卢俊义掉入了水中，只好束手就擒。
张顺等人把卢俊义拖上岸，捆绑起来。这时，戴宗急急忙忙赶来，传宋江将令，喝道：“不得冒犯贵人！”随即叫人送上一包锦衣绣袄，让卢俊义换上，并拾出一顶软轿，送卢俊义上山。走不多远，卢俊义见远处二三十对红纱灯笼，照着一簇人马，前来迎接。走到近处，卢俊义细细一看，正是宋江、吴用等一班头领。宋江迎卢俊义上山，设宴招待，请他留在山寨坐把交椅。但卢俊义舍不得万贯家产，更不想从“贼”落草。宋江也不勉强，只是邀请他在山上多住几天。至于李固，吴用提议放他下山。临行前，吴用悄悄告诉李固：“你主人已答应在山上坐第二把交椅。你们家墙壁上四句诗，每一句头一个字合起来就是‘卢俊义反'四个字。你不要再盼他回家了。“李固听了这话，也不吭声，只是快步上船，返回北京。